Prôner la répulsion pour l'intégration, enfin un vrai programme social.

L'estimation d'intégrales en dimension quelconque est un vaste sujet largement traité dans la littérature et avec des applications dans de nombreux domaines. Les méthodes type Monte-Carlo s'imposent assez naturellement lorsque l'on cherche à quantifier/contrôler l'erreur d'approximation. Ce problème a été abordé par de nombreuses méthodes: MCMC, Poisson Disk Sampling, QMC, Randomized QMC, Bayesian quadrature, etc. Dans cet exposé, je montrerai une autre approche consistant à définir les noeuds de quadrature via un processus ponctuel spatial. Et en particulier, je montrerai que l'utilisation d'une classe tout à fait particulière de processus déterminantaux, a d'excellentes propriétés, non dévoilées ici! 

Travaux joints avec PO Amblard, A Mazoyer.