Prôner la répulsion pour l'intégration, enfin un vrai programme social.

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Séminaire Probabilités & Statistique

27/06/2019 - 14:00 Mr Jean-François Coeurjolly (UQÀM)

L'estimation d'intégrales en dimension quelconque est un vaste sujet largement traité dans la littérature et avec des applications dans de nombreux domaines. Les méthodes type Monte-Carlo s'imposent assez naturellement lorsque l'on cherche à quantifier/contrôler l'erreur d'approximation. Ce problème a été abordé par de nombreuses méthodes: MCMC, Poisson Disk Sampling, QMC, Randomized QMC, Bayesian quadrature, etc. Dans cet exposé, je montrerai une autre approche consistant à définir les noeuds de quadrature via un processus ponctuel spatial. Et en particulier, je montrerai que l'utilisation d'une classe tout à fait particulière de processus déterminantaux, a d'excellentes propriétés, non dévoilées ici! 

Travaux joints avec PO Amblard, A Mazoyer.