Estimation non-paramétrique de la densité de variables aléatoires cachées

français

Speciality : Mathématiques Appliquées

24/06/2016 - 14:00 Mme Charlotte Dion (Université Grenoble Alpes)

Keywords :
  • Estimateur à noyau
  • Méthode de selection
  • Equations différentielles stochastiques
  • Effets aléatoires
Cette thèse comporte plusieurs procédures d'estimation non-paramétrique de densité de probabilité.
Dans chaque cas les variables d'intérêt ne sont pas observées directement, ce qui est une difficulté majeure.
La première partie traite un modèle linéaire mixte où des observations répétées sont disponibles. 
La deuxième partie s'intéresse aux modèles d'équations différentielles stochastiques à effets aléatoires. Plusieurs trajectoires sont observées en temps continu sur un intervalle de temps commun.
La troisième partie se place dans un contexte de bruit multiplicatif. 
Les différentes parties de cette thèse sont reliées par un contexte commun de problème inverse et par une problématique commune: l'estimation de la densité d'une variable cachée. Dans les deux premières parties la densité d'un ou plusieurs effets aléatoires est estimée. Dans la troisième partie il s'agit de reconstruire la densité de la variable d'origine à partir d'observations bruitées.
Différentes méthodes d'estimation globale sont utilisées pour construire des estimateurs performants: estimateurs à noyau, estimateurs par projection ou estimateurs construits par déconvolution. 
La sélection de paramètres mène à des estimateurs adaptatifs et les risques quadratiques intégrés sont majorés grâce à une inégalité de concentration de Talagrand. Une étude sur simulations de chaque estimateur illustre leurs performances. Un jeu de données neuronales est étudié grâce aux procédures mises en place pour les équations différentielles stochastiques.

Directors:

  • Mme Fabienne Comte (Professeur - Université Paris-Descartes )
  • Mme Adeline Samson (Professeur - Université Grenoble Alpes )

Raporteurs:

  • Mr Arnak Dalalyan (Professeur - CREST-ENSAE )
  • Mr Reinhard Höpfner (Professeur - Université de Mayence, Allemagne )

Examinators:

  • Mr Anatoli Iouditski (Professeur - Université Grenoble Alpes )
  • Mme Clémentine Prieur (Professeur - Université Grenoble Alpes )
  • Mr Pascal Massart (Professeur - Université Paris-Sud Orsay )