Deux tests non paramétriques pour les processus de Cox (A NOTER: Séminaire en amphi D de l'ENSIMAG)

En s'appuyant sur une propriété très spécifique des processus de Cox, on introduit deux statistiques de test dans le but de révéler la nature poissonienne d'un processus de Cox. Les propriétés asymptotiques des tests qui en résultent sont présentées. Les performances, évaluées au moyen d'une alternative locale sont illustrées sur des simulations. Ces tests sont utilisés pour révéler la nature poissonienne  du processus formé par les appels entrants au centre d'appel d'une banque. La seconde application présentée concerne un processus lié aux performances de l'équipe de football d'Arsenal au cours de trois saisons dans la ligue anglaise. Collaboration avec Benoît Cadre et Lionel Truquet.​