(SEMINAIRE COMMUN LJK/IF:) Marginalisation pour la simulation d'évènements rares dans les modèles de diffusion couplés par un processus de sauts (Auditorium de l'IMAG)

La première partie de l'exposé sera consacrée à une présentation générale des algorithmes de branchement multi-niveaux (multilevel splitting, en anglais) pour la simulation d'évènements rares dans les processus de Markov forts. Le comportement asymptotique des estimateurs (quand la taille de l'échantillon tend vers l'infini) sera présenté et discuté. La deuxième partie de l'exposé sera consacrée à une présentation des problèmes spécifiques qui se posent dans le cas particuler des processus de diffusion couplés par un processus de sauts (switching diffusions, en anglais) et de quelques réponses algorithmiques qu'on peut y apporter.