Estimation par densités prédictives : résultats récents

français

Seminar Probabilités & Statistique

8/02/2018 - 14:00 Mr Éric Marchand (Université de Sherbrooke) Salle 106 - Batiment IMAG

Lors de cet exposé, j'aborderai l'estimation de densités prédictives et des mesures d'efficacité basées sur le risque fréquentiste.  Notamment, pour les coûts Kullback-Leibler, de type alpha-divergence, L1 et L2, nous présentons plusieurs résultats de dominance exploitant des techniques d'expansion d'échelle, des liens de dualité avec l'estimation et la prédiction ponctuelle, et l'estimation de Stein pour des pertes concaves.    Les modèles étudiés incluent la loi normale multivariée de structures de covariance connue et inconnue, des mélanges de lois de normale, Gamma et des modèles avec restriction ou information additionnelle sur les paramètres.
Couplé avec le séminaire BiG, sponsorisé par le Data Institute.