Estimation de type plug-in des ensembles de niveau dans un cadre non-compact avec applications à la théorie des risques multivariée

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Séminaire Probabilités & Statistique

20/10/2011 - 14:00 Elena Di Bernardino (Institut Camille Jordan, Lyon) Salle 1 - Tour IRMA

Dans  ce travail  nous abordons d'abord le problème de l'estimation de quantiles bidimensionnels  et des ensembles de niveau d'une fonction de répartition bivariée.  Grâce à une méthode plug-in  nous proposons un estimateur des courbes quantiles. De plus nous introduisons une définition bidimensionnelle de la mesure de risque Conditional-Tail-Expectation (CTE). Nous proposons un estimateur pour cette mesure et nous étudions les propriétés asymptotiques des estimateurs ainsi construits.