Analyse de sensibilité pour variables d’entrée corrélées. ET : Cokrigeage et Multi-Fidélité

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Séminaire Probabilités & Statistique

15/03/2012 - 14:00 EXPOSÉS D'ÉQUIPE : ÉQUIPE MOISE (LJK) Salle 1 - Tour IRMA

Gaëlle Chastaing. Titre : Analyse de sensibilité pour variables d’entrée corrélées.

Résumé : L’indice de Sobol est la quantification globale la plus fréquemment utilisée en analyse de sensibilité. Néanmois, sa construction se base sur la décomposition ANOVA fonctionnelle de la sortie lorsque les variables d’entrée sont indépendantes. Cet exposé a pour but de présenter une généralisation de cette décomposition dans le cas de variables d’entrée corrélées. Il en découle
des indices de sensibilité généralisés permettant de mesurer la contribution d’un groupe de variables en tenant compte de leur corrélation. Nous proposons aussi une méthode d’estimation de ces nouveaux indices, et présentons des résultats numériques.

Federico Zertuche. Titre : Cokrigeage et Multi-Fidélité

Résumé : Dans la deuxième partie du séminaire on va parler du Krigeage, une technique d’interpolation sur un champ aléatoire. Cette technique a été développée par Geoges Matheron (1962) [1] en se basant sur la thèse de master
de Daniel Krige (1951), un ingénieur sud-africain. Par la suite, le krigeage a été repris dans le contexte des plans d’expériences numériques pour modéliser la sortie des codes de calculs. Le but de l’exposé est de donner une idée générale des principes du Krigeage, de présenter le Cokrigeage et d’expliquer l’intérêt de ces approches dans le contexte "multifidélités" [2] (c’est à dire
quand plusieurs niveaux de codes sont disponibles : du niveau grossier et peu cher au niveau fin et très cher) pour, finalement, poser le problème de
l’allocation de ressources dans le contexte de propagation d’incertitudes.

Références
[1] Matheron, Georges,Editions Technip,Traité de géostatistique appliquée, 1962.

[2] M. Kennedy and A. O’Hagan, Biometrika,87,1-13,5,1, Predicting the output from a complex computer code when fast approximations are available, 2000.