Simulation de processus de diffusion en milieux discontinus

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Séminaire Probabilités & Statistique

29/03/2012 - 14:00 Antoine Lejay (Equipe TOSCA, INRIA Nancy & IECN) Salle 1 - Tour IRMA

Nous traiterons des quelques méthodes numériques permettant de simuler des processus de diffusion continus en milieux discontinus, soit uni-dimensionnel, soit multi-dimensionnel mais dans des milieux par couches. L'objet principal est le mouvement brownien biaisé. Nous présenterons plusieurs algorithmes possibles qui répliquent exactement la dynamique des particules lorsque les coefficients de diffusion sont localement constants. 

Une partie de ce travail est issue d'une collaboration avec Géraldine Pichot (INRIA Rennes) et avec Sylvain Maire (Université de Toulon et du Var).