Méthode d'Accélération en Optimisation Globale

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Séminaire Modèles et Algorithmes Déterministes: CASYS

14/06/2012 - 10:45 Mr Jordan Ninin (LJK) Salle 2 - Tour IRMA

Depuis quelques années, les algorithmes de branch and bound ont montré leur intérêt pour la résolution exacte de problèmes d'optimisation non-convexes avec contraintes. Cependant, ces méthodes nécessitent parfois beaucoup de temps CPU. C'est pourquoi l'intégration de méthodes d'accélération s'avère généralement indispensable. Nous reviendrons sur différentes techniques
basées sur l'analyse d'intervalles, des algorithmes de réduction de boîtes issues de la programmation par contraintes, ainsi que sur des techniques de calcul de bornes basées sur des relaxations linéaires. Nous aborderons également un nouveau type de relaxation en somme de carré (SOS) appliqué à l'optimisation polynomiale.