Propriétés algebriques de copules definies à partir de matrices

English

Séminaire Probabilités & Statistique

28/06/2012 - 14:00 Cécile AMBLARD (UJF, Equipe AMA, LIG) Salle 1 - Tour IRMA

Nous proposons une nouvelle famille de copules  définies à partir de matrices:
C(u,v)=^t phi(u)A phi(v).
Nous donnerons tout d'abord les conditions (i)sur A et phi pour que C soit bien une copule.
Puis nous étudierons les propriétés algébriques de l'espace des copules engendré, ainsi que les  propriétés de dépendance de la famille. Nous définirons un opérateur de projection sur cette famille de copules. Enfin nous conclurons par des exemples de copules existantes appartenant à notre famille, de nouvelles copules.