Simulation exacte pour des trajectoires sous une loi de Feynman-Kac

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Séminaire Probabilités & Statistique

24/01/2013 - 14:00 Sylvain Rubenthaler (Université de Nice / Laboratoire J.A. Dieudonné) Salle 1 - Tour IRMA

Je vais décrire un algorithme de simulation exacte de trajectoires d'un loi de Feynman-Kac. Ce modèle peut aussi s'interpréter comme une mesure de Gibbs sur les trajectoires. Les ingrédients principaux sont : les chaînes de Metropolis sur espace étendu, le couplage depuis le passé.  La motivation principale de ce travail est le filtrage non linéaire mais cet algorithme s'applique aussi à des modèles type "probabilités discrètes" (les polymères dirigés et les marches auto-évitantes).