Estimation de quantiles extrêmes pour des données tronquées

Dans cet exposé, je proposerai des estimateurs de l'indice des valeurs extrêmes et des quantiles extrêmes pour des distributions à queues lourdes avec troncature à droite. J'établirai les résultats théoriques obtenus (convergence en probabilité et normalité asymptotique) et illustrerai sur simulation le comportement des estimateurs proposés. Une application sur des données de fiabilité sera également présentée.