Pierre étoré - Teaching



Second year at ENSIMAG:

Between 2008 and 2012 I have given the following lectures:
  1. "Introduction to stochastic calculus and applications to finance" (with Hervé Guiol). (2009-2011).

  2. "Random Processes" (2008-2012)

  3. "Random Processes and Applications to finance" (Fall 2010, with Hervé Guiol)

Third year at ENSIMAG:

Since 2008 I have given the lectures:
  1. "Advanced Stochastic Calculus" (2008-) - poly auxiliaire: PDF (auteur: H. Guiol)

  2. "Dynamic gestion of financial Risks" (2010-)

  3. "Fundations of Stochastic Calculus" (2012-)



"Méthodes numériques avancées" à l'ISFA (since 2010)


* TP sur Euler:

Fonctions: F.sci, prix_exact.sci,

Programme principal (il vous faut modifier le chemin dans les instructions exec): euler_trous.sce,

Correction: euler.sce.

* TP sur l'Importance sampling

Fonctions: F.sci, prix_exact.sci, payoff.sci, MC_estim_trous.sci (à compléter),

Corrigé: MC_estim.sci.

Programme principal (il vous faut modifier le chemin dans les instructions exec):
main_cuvette.sce.

* TP sur la couverture dynamique (énoncé: PDF) :

Fonctions: F.sci, prix_exact.sci, delta_exact.sci, prix_MC.sci. prix_exact_vect.sci.

Fichier de données: tp_couv.

Fonctions à compléter: couv.sci, couv_df.sci.

Programme principal (il vous faut modifier les instructions exec): main.sce,

* TP sur Merton: main.sce (corrigée), prix_merton.sci, prix_exact.sci, F.sci (fournies).

* TP sur les méthodes par pont: payoff.sci, main_trous.sce (à compléter)