Pierre étoré - TeachingSecond year at ENSIMAG:Between 2008 and 2012 I have given the following lectures:
Third year at ENSIMAG:Since 2008 I have given the lectures:
"Méthodes numériques avancées" à l'ISFA (since 2010)* TP sur Euler: Fonctions: F.sci, prix_exact.sci, Programme principal (il vous faut modifier le chemin dans les instructions exec): euler_trous.sce, Correction: euler.sce. * TP sur l'Importance sampling Fonctions: F.sci, prix_exact.sci, payoff.sci, MC_estim_trous.sci (à compléter), Corrigé: MC_estim.sci. Programme principal (il vous faut modifier le chemin dans les instructions exec): main_cuvette.sce. * TP sur la couverture dynamique (énoncé: PDF) : Fonctions: F.sci, prix_exact.sci, delta_exact.sci, prix_MC.sci. prix_exact_vect.sci. Fichier de données: tp_couv. Fonctions à compléter: couv.sci, couv_df.sci. Programme principal (il vous faut modifier les instructions exec): main.sce, * TP sur Merton: main.sce (corrigée), prix_merton.sci, prix_exact.sci, F.sci (fournies). * TP sur les méthodes par pont: payoff.sci, main_trous.sce (à compléter) |
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