Pierre étoré - Teaching



Second year at ENSIMAG:

Since 2008 I have given the following lectures:
  1. "Introduction to stochastic calculus and applications to finance" (with Hervé Guiol). (2009-2011).

  2. "Random Processes" Link: (restricted access)

  3. "Random Processes and Applications to finance" (Fall 2010, with Hervé Guiol) Link: (restricted access)

Third year at ENSIMAG:

Since 2008 I have given the lectures:
  1. "Advanced Stochastic Calculus". Link: (restricted access)

  2. "Dynamic gestion of financial Risks". Link: (restricted access)



"Méthodes numériques avancées" à l'ISFA (since 2010)


Devoir pour le 6/03/2012:pdf

* Corrigé TP sur Euler:
Fonctions: F.sci, prix_exact.sci,
Programme principal (il vous faut modifier les instructions getf): euler.sce,

* TP sur l'Importance sampling :

Fonctions (et fonctions corrigées): F.sci, prix_exact.sci, payoff.sci, MC_estim.sci, MC_estim_plot.sci.

Programmes principaux (il vous faut modifier les instructions getf):
main.sce (convergence et intervalles de confiance), main_cuvette.sce.



* TP sur la couverture dynamique:

Fonctions: F.sci, prix_exact.sci, delta_exact.sci, prix_MC.sci. prix_exact_vect.sci.

Fichier de données: tp_couv.

Fonctions à compléter: couv.sci, couv_df.sci.

Programme principal (il vous faut modifier les instructions getf): main.sce,

* TP sur les méthodes par pont: payoff.sci, main_trous.sce

* TP sur Merton: main.sce (corrigée), prix_merton.sci, prix_exact.sci, F.sci (fournies).