Le modèle linéaire sans modèle (d'après Halbert White)

Dans cet exposé, nous commencerons par rappeler que les tests usuels du modèle linéaire ne sont pas robustes à l'hétéroscedasticité. Nous présenterons ensuite l'approche de H. White  (1980) qui permet d'obtenir des tests asymptotiquement robustes (sous des hypothèses de moment minimales). Enfin, nous proposerons une approche non asymptotique pour améliorer les taux de rejet de la méthode de White pour les petits échantillons. Ce travail fera l'objet du package hlm ("heroskedastic linear model", en cours de finalisation). Travail commun avec Marie-Perrot Dockès et Gnagne Sarr.