imulation stochastique conditionnelle dans un cadre de filtrage - Application à l'analyse d'écoulements fluides

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Séminaire Probabilités & Statistique

14/04/2011 - 14:00 Anne Cuzol Salle 1 - Tour IRMA

Le cadre de l'exposé est l'étude de problèmes de filtrage stochastique dans des situations non linéaires typiquement rencontrées en sciences
environnementales. Dans le cas de modèles à espace d'état de type continu-discret, associant un modèle dynamique décrit par un processus de
diffusion et des observations pouvant être éloignées en temps, les méthodes couramment utilisées (filtrage de Kalman d'ensemble, filtrage
particulaire), peuvent conduire à des discontinuités temporelles dans les trajectoires estimées. Il sera montré comment une technique de simulation conditionnelle de processus de diffusion peut permettre de réduire ce problème dans le cadre du filtrage.