LJK-Probability & Statistics Seminar

 

On Thursday June 28 2012 at 14h00 in Salle 1 - Tour IRMA

 

Seminary of Cécile AMBLARD (UJF, Equipe AMA, LIG)

 

Propriétés algebriques de copules definies à partir de matrices

 

Summary

 

Nous proposons une nouvelle famille de copules définies à partir de matrices:
C(u,v)=^t phi(u)A phi(v).
Nous donnerons tout d'abord les conditions (i)sur A et phi pour que C soit bien une copule.
Puis nous étudierons les propriétés algébriques de l'espace des copules engendré, ainsi que les propriétés de dépendance de la famille. Nous définirons un opérateur de projection sur cette famille de copules. Enfin nous conclurons par des exemples de copules existantes appartenant à notre famille, de nouvelles copules.