Séminaire LJK-Probabilités & Statistique
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Le Jeudi 20 Octobre 2011 à 14h00 en Salle 1 - Tour IRMA
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Séminaire de Elena DI BERNARDINO (Institut Camille Jordan, Lyon)
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Estimation de type plug-in des ensembles de niveau dans un cadre non-compact avec applications à la théorie des risques multivariée
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Résumé:
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Dans ce travail nous abordons d'abord le problème de l'estimation de quantiles bidimensionnels et des ensembles de niveau d'une fonction de répartition bivariée. Grâce à une méthode plug-in nous proposons un estimateur des courbes quantiles. De plus nous introduisons une définition bidimensionnelle de la mesure de risque Conditional-Tail-Expectation (CTE). Nous proposons un estimateur pour cette mesure et nous étudions les propriétés asymptotiques des estimateurs ainsi construits.
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