Séminaire LJK-Probabilités & Statistique

 

Le Jeudi 20 Octobre 2011 à 14h00 en Salle 1 - Tour IRMA

 

Séminaire de Elena DI BERNARDINO (Institut Camille Jordan, Lyon)

 

Estimation de type plug-in des ensembles de niveau dans un cadre non-compact avec applications à la théorie des risques multivariée

 

Résumé:

 

Dans ce travail nous abordons d'abord le problème de l'estimation de quantiles bidimensionnels et des ensembles de niveau d'une fonction de répartition bivariée. Grâce à une méthode plug-in nous proposons un estimateur des courbes quantiles. De plus nous introduisons une définition bidimensionnelle de la mesure de risque Conditional-Tail-Expectation (CTE). Nous proposons un estimateur pour cette mesure et nous étudions les propriétés asymptotiques des estimateurs ainsi construits.