Équipe Mathématiques financières- Groupe de travail



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Le groupe de travail a lieu les mardis à 13h30 en salle 46 (sauf indication contraire).

Les articles étudiés sont en accès restreint (contacter Pierre Etoré).

Séances passées et Calendrier prévisionnel:

Année 2010:

8/06/2010: Tarik Ben Zineb (salle I) "Espérance conditionnelle par Malliavin et Monte Carlo Américain" d'après Calcul du prix et des sensibilités d'une option américaine par une méthode de Monte Carlo" , P.-L. Lions et H. Régnier, (article: amer2 ) et Pricing and hedging American options by Monte Carlo methods using a Malliavin calculus approach, V. Bally, L. Caramellino, A. Zanette (article: amer3 ).
1/06/2010: Relâche
25/05/2010: Relâche
18/05/2010: Philippe Briand (salle I) "Espérance conditionnelle par Malliavin, Poids optimaux et autres applications à la finance" d'après Applications of Malliavin calculus to Monte Carlo methods in finance II , E. Fournié, J.-M. Lasry, J. Lebuchoux, P.-L. Lions, (article: FLLL2 ).
11/05/2010: Relâche
4/05/2010: Y. Wang (salle I) "Grecques sans Malliavin" d'après Revisiting the Greeks for european and american options , E. Gobet (article: wgreeks ).
27/04/2010: Pierre Etoré (salle II) "Calcul des grecques par Malliavin" d'après Applications of Malliavin calculus to Monte Carlo methods in finance , E. Fournié, J.-M. Lasry, J. Lebuchoux, P.-L. Lions, N. Touzi (article: FLLLT1 ).
20/04/2010: Pierre Etoré (salle I) Introduction au Calcul de Malliavin IV: densité de loi (suite), suivi de aspects EDS, ellipticité (par Emmanuel Gobet).
13/04/2010: Relâche
6/04/2010: Pierre Etoré (salle I) Introduction au calcul de Malliavin III: Formule d'intégration par parties, densité de lois.
30/03/2010: Emmanuel Gobet (salle I) Introduction au calcul de Malliavin (II).
23/03/2010: Relâche
16/03/2010: Emmanuel Gobet Introduction au calcul de Malliavin.
(Documents de référence: Cours de V. Bally: pdf, Article de A. Kohatsu-Higa pdf)
9/03/2010: Tarik Ben Zineb (salle II) Monte Carlo algorithms for optimal stopping and statistical learning (suite).
2/03/2010: Tarik Ben Zineb (salle II) Monte Carlo algorithms for optimal stopping and statistical learning , Daniel Egloff,The Annals of Applied Probability 2005, Vol. 15, No. 2, 1396-1432.
23/02/2010: Hartmuth Henkel (salle I) 16h00: "Statistical Inference for Discretely Observed Diffusions", partie IV (minicours).
15/02/2010: Relâche.
9/02/2010: double séance
(salle I) 		13h30: Hartmuth Henkel, "Statistical Inference for Discretely Observed Diffusions", partie III (minicours) (transparents: pdf )
15h30: Laurent Zwald, "Notions de complexité pour l'apprentissage statistique : approche globale et locale " (suite)
2/02/2010: double séance
(salle I) 		13h30: Hartmuth Henkel, "Statistical Inference for Discretely Observed Diffusions", partie II (minicours) (transparents: pdf )
15h30: Laurent Zwald, "Notions de complexite pour l'apprentissage statistique : approche globale et locale" d'après A distribution-free theory of non parametric regression de L. Gyorfi et al.
26/01/2010: double séance
(salle I) 		13h30: Hartmuth Henkel, "Statistical Inference for Discretely Observed Diffusions", partie I (minicours) (transparents: pdf )
15h30: Jérôme Lelong, "Méthodes primale/duale pour options américaines " d'après True upper bounds for Bermudan products via non-nested Monte Carlo J. Schoenmakers et al. (article: Schoenmakers )
et A primal-dual simulation algorithm for pricing multidimensional American options, L. Andersen, M. Broadie, Management Sciences, 50 (9), 1222-1234 (2004). (article: Andersen )
19/01/2010: Relâche
12/01/2010: Céline Labart "Régions d'exercice des options américaine" (Partie II), précédée d'Emmanuel Gobet sur le même thème.
5/01/2010: Céline Labart "Régions d'exercice des options américaine" (Partie I), d'après Exercise regions of American options on several assets, Stéphane Villeneuve, Finance Stochast. 3, 295-322 (1999) (article: Villeneuve).

Année 2009:

15/12/2009: Relâche.
8/12/2009: Relâche.
1/12/2009: J. Lelong "Borne sup (pour options américaines)" d'après Monte Carlo valuation of american options , L.C.G. Rogers, Mathematical Finance, Vol. 12, No. 3 (2002), 271-286 (article: Rogers ).
24/11/2009: P. Étoré "TCL Longstaff-Schwartz" (Partie II)
17/11/2009: P. Étoré "TCL Longstaff-Schwartz" (Partie I) d'après An analysis of a least squares regression method for American option pricing , Emmanuelle Clément, Damien Lamberton, Philip Protter, Finance Stochast. 6, 449â471 (2002) (article: Clement_Lamberton_Protter ) .
3/11/2009: Y. Wang "Projection sur Polynômes d'Hermitte" d'après Number of paths versus number of basis functions in american options pricing , Paul Glasserman et Bin Yu, The Annals of Applied Probability 2004, Vol. 14, No. 4, 2090-2119 (article: Glasserman_Yu ).
20/10/2009: J. Lelong "Longstaff-Schwartz" d'après Valuing American Options by Simulation: A simple Least-Squares Approach , F.A. Longstaff et E.S. Schwartz (article: LS ).
13/10/2009: E. Gobet "Espérance conditionnelle": suite.
6/10/2009: E. Gobet "Espérance conditionnelle" (document:ConditionalExpectation.pdf)
29/09/2009: C. Labart "Introduction aux options américaines". (document:CoursLamberton.pdf)