Recrutement enseignants chercheurs 2008

Recrutement enseignants chercheurs
Le LJK recrute 2 Professeurs et un Maître de Conférences en mathématiques appliquées en 2008

Poste de PR à l'UJF en environnement
contact : Eric Blayo@imag.fr
Poste PR26 "mathématiques appliquées pour l'environnement" au Laboratoire Jean Kuntzmann (Grenoble)

L'équipe MOISE (  http://www-ljk.imag.fr/MOISE  )
 mène des recherches autour des outils mathématiques et numériques pour les systèmes de modélisation et de prévision de phénomènes environnementaux. De tels systèmes sont au coeur de nombreuses problématiques (ex : études liées au réchauffement climatique, transport et dispersion de polluants dans les eaux ou dans l’atmosphère, prévention des inondations...), pour lesquelles on souhaite disposer d’outils performants d’aide à la décision.
Le développement  de ces systèmes, qui doivent prendre en compte de nouveaux enjeux, fait appel à différents domaines des mathématiques appliquées :
  • analyse de sensibilité et quantification des incertitudes du système, afin de fournir des barres d’erreur sur les résultats
  • méthodes inverses (assimilation de données), afin de combiner optimalement l’information mathématique fournie par les modèles, l’information physique fournie par les observations (mesures, images…), et les informations statistiques
  • modélisation numérique de systèmes complexes
La personne recrutée sera spécialiste d’au moins l’un des domaines cités précédemment, avec si possible des applications significatives à des problèmes environnementaux. Elle devra s’investir dans des projets menés en collaboration notamment avec des géophysiciens. Nous souhaitons tout particulièrement développer l'aspect "analyse de sensibilité" dans les années à venir, mais les candidatures de personnes spécialistes d'analyse numérique/calcul scientifique, et/ou méthodes inverses sont également encouragées.

Poste de PR à l'ENSIMAG en systèmes dynamiques
contact : Jean-Guillaume.Dumas@imag.fr
La théorie, l'analyse, le développement d'algorithmes et le calcul de systèmes dynamiques sont des passages obligés vers la modélisation et la simulation dans de nombreuses applications, notamment pour l'étude des grands réseaux informatiques (systèmes événementiels, systèmes hybrides, ... ), biologiques (réseaux de régulation génétique, réseaux neuronaux, ...) ou mécaniques (systèmes à impacts et contraints).

Le laboratoire a récemment recruté des jeunes chercheurs de disciplines diverses (contrôle, calcul formel, optimisation) engagés dans des projets ambitieux sur le contrôle de systèmes complexes (systèmes de grande taille, systèmes évolutifs, ...) régis par des systèmes dynamiques. Le laboratoire souhaite recruter un professeur pour structurer cette activité, identifier et nouer de nouvelles collaborations avec des partenaires grenoblois, notamment dans le domaine des sciences du vivant, et renforcer la visibilité de ce thème important à Grenoble.

Le professeur recruté animera une équipe autour des thèmes suivants :
  • Analyse des systèmes dynamiques
  • Contrôle et optimisation des systèmes dynamiques 
  • Algorithmes et applications pour la simulation et le contrôle des grands réseaux
Poste de MCF à l'ENSIMAG en mathématiques financières
contact : Emmanuel.Gobet@imag.fr
Il s'agit de renforcer le pôle de recherche finance quantitative du laboratoire et accompagner le recrutement d’un professeur dans ce domaine. Les compétences du candidat devront se situer parmi les thèmes suivants :
  • processus stochastiques, calcul stochastique, analyse stochastique
  • contrôle stochastique, équations différentielles stochastiques rétrogrades 
  • modélisation de la dépendance multidimensionnelle 
  • optimisation, méthodes déterministe et stochastique 
  • économétrie, séries chronologiques 
  • équations paraboliques, méthodes numériques d'EDP, solutions de viscosité 
  • méthodes de Monte Carlo
Les applications visées sont dans les domaines suivants :
  • risque de crédit, titrisation
  • gestion de portefeuilles, gestion alternative 
  • calibration de modèles, risque de modèles 
  • valorisation d'options dans des modèles avec ou sans sauts 
  • mesures de risque dynamiques 
  • évaluation numérique des risques financiers de grande dimension 
  • analyse des données boursières